Dossier de preuve de méthode

Bayesian ARDL Bounds Test

The Bayesian ARDL Bounds Test extends the classical Pesaran-Shin-Smith (2001) bounds testing approach to cointegration by embedding it within a Bayesian inferential framework. Instead of relying on frequentist F- and t-statistics with tabulated critical values, the researcher specifies prior distributions on the model parameters and derives posterior evidence of a long-run level relationship between variables that may be integrated of order zero or one.

Sources recorded, not reviewed

Dossier source

Citations copiées telles quelles du dossier source de la méthode. Aucune vérification au niveau de la revendication n'en est déduite.

Bayesian Autoregressive Distributed Lag Bounds Test

Dossier de méthode taxonomique · regression-model / econometrics

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. · DOI 10.1002/jae.616
Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. Wiley-Interscience. · ISBN 978-0470845678

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Revendications organisées

Revendications enregistrées dans le registre de preuves, chacune avec sa propre évaluation.

Pas encore de revendications organisées

Cette vue n'invente pas d'évaluation de revendication lorsque le registre n'en contient aucune.

Méthodes apparentées

Généré à partir du graphe de méthodes et présenté comme des relations suggérées par la machine — aucune revendication de preuve n'est déduite.

Same method familyARDL Bounds Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketBayesian VAR modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketBayesian VECMmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketEngle-Granger Cointegration Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketNonlinear ARDLmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.