Machine learningOptimal Control

Équation de Hamilton-Jacobi-Bellman

L'équation de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) est une équation aux dérivées partielles caractérisant la fonction de coût optimal restant à parcourir en programmation dynamique. Développée par Bellman en 1957, l'HJB fournit des conditions nécessaires et suffisantes d'optimalité, permettant une analyse théorique élégante et des solutions numériques pour les problèmes de commande optimale. L'HJB est fondamentale en apprentissage par renforcement, en programmation dynamique approchée et en commande en temps réel.

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Régulateur Linéaire Quad…Commande prédictive par…Principe du Maximum de P…

Sources

Bellman, R. (1957). Dynamic Programming. Princeton University Press. link ↗
Kirk, D. E. (2004). Optimal Control Theory: An Introduction (2nd ed.). Dover Publications. link ↗

Comment citer cette page

ScholarGate. (2026, June 3). Hamilton-Jacobi-Bellman Equation. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/control-theory/hamilton-jacobi-bellman-equation

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