Étude d'événements sur données de panel robustes
Une étude d'événements sur données de panel robustes étend la conception standard d'étude d'événements sur données de panel en appliquant des erreurs standard robustes à l'hétéroscédasticité et à l'autocorrélation (HAC) et, lorsqu'il existe une adoption de traitement échelonnée, des estimateurs pondérés par interaction qui restent valides même lorsque les effets du traitement sont hétérogènes entre les cohortes et les périodes. Elle est largement utilisée en économie, en finance et en recherche politique pour retracer le chemin causal dynamique d'une intervention.
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Sources
- Sun, L., & Abraham, S. (2021). Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. Journal of Econometrics, 225(2), 175-199. DOI: 10.1016/j.jeconom.2020.09.006 ↗
- Freyaldenhoven, S., Hansen, C., Shapiro, J. M., & Weidner, M. (2021). Visualization, Identification, and Estimation in the Linear Panel Event-Study Design. NBER Working Paper No. 29170. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Panel Event Study Design. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/causal-inference/robust-panel-event-study
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- Différence-en-différences (Diff-in-Diff)Économétrie↔ compare
- Différence-en-différences dynamiqueInférence causale↔ compare
- Étude d'événement sur données de panelInférence causale↔ compare
- Modèle à effets fixes pour données de panelÉconométrie↔ compare
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