Klusterivahvat keskivirheet
Klusterivahvat keskivirheet korjaavat regressiokertoimien varianssia, kun havainnot korreloivat klustereiden, kuten koulujen, sairaaloiden tai alueiden, sisällä. Klusteroitu sandwich-estimaattori kehittyi Liangin ja Zegerin (1986) yleistettyjen estimointiyhtälöiden pohjalta, ja Cameron ja Miller (2015) syntetisoivat sen soveltavaan työhön, tuottaen pätevän päättelyn silloin, kun tavalliset keskivirheet olisivat liian pieniä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Liang, K. Y. & Zeger, S. L. (1986). Longitudinal Data Analysis Using Generalized Linear Models. Biometrika, 73(1), 13-22. DOI: 10.1093/biomet/73.1.13 ↗
- Cameron, A. C. & Miller, D. L. (2015). A Practitioner's Guide to Cluster-Robust Inference. Journal of Human Resources, 50(2), 317-372. DOI: 10.3368/jhr.50.2.317 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Cluster-Robust (Clustered) Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/statistics/cluster-robust-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
- Paneeliaineiston kiinteiden vaikutusten malliEkonometria↔ compare
- Permutaatiotesti (Randomisointitesti)Tilastotiede↔ compare
- Wild Bootstrap regressioinipäätelmien tekemiseenTilastotiede↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →