معادلات دیفرانسیل تصادفی (SDEs)
معادلات دیفرانسیل تصادفی (SDEs) مدلهای معادلات دیفرانسیلی هستند که یک جمله رانش قطعی — که گرایش متوسط یک سیستم را هدایت میکند — با یک جمله پخش تصادفی که توسط فرآیند وینر (حرکت براونی) هدایت میشود، ترکیب میکنند. SDEها که از طریق حساب انتگرال ایتو توسط کیوسی ایتو در سال ۱۹۴۴ پیشگام شدند و در سال ۱۹۹۲ توسط کلودن و پلاتن به طور جامع مورد بررسی عددی قرار گرفتند، زبان مدلسازی استاندارد برای سیستمهای زمان-پیوسته در معرض نویز تصادفی، از جمله قیمت داراییهای مالی، دینامیک جمعیت و فرآیندهای فیزیکی هستند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Øksendal, B. (2003). Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications (6th ed.). Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-14394-6 ↗
- Kloeden, P.E. & Platen, E. (1992). Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Springer. DOI: 10.1007/978-3-662-12616-5 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Differential Equations (SDEs). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/simulation/stochastic-differential-equations
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدلسازی عاملمحور (ABM)شبیهسازی↔ compare
- استنتاج بیزیآمار↔ compare
- زنجیره مارکوف مونت کارلو (MCMC)شبیهسازی↔ compare
- شبیهسازی مونت کارلوتصمیمگیری↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →