Bootstrap bayesiano (Rubin)
El Bootstrap bayesiano, introducido por Donald B. Rubin en 1981, es un método de remuestreo que produce una contraparte bayesiana del bootstrap frecuentista al asignar a cada observación un peso aleatorio extraído de una distribución de Dirichlet. Genera una distribución posterior completa para un estadístico y permite incorporar información previa.
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Fuentes
- Rubin, D. B. (1981). The Bayesian Bootstrap. The Annals of Statistics, 9(1), 130-134. DOI: 10.1214/aos/1176345338 ↗
- Lo, A. Y. (1987). A Large Sample Study of the Bayesian Bootstrap. The Annals of Statistics, 15(1), 360-375. DOI: 10.1214/aos/1176350271 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Rubin's Bayesian Bootstrap. ScholarGate. https://scholargate.app/es/statistics/bayesian-bootstrap
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- Bootstrap de Bloques (Bloque Móvil y Estacionario)Estadística↔ compare
- Inferencia BootstrapEstadística↔ compare
- Remuestreo JackknifeEstadística↔ compare
- Prueba de permutación (aleatorización)Estadística↔ compare
- Inferencia de Aleatorización Exacta de FisherEstadística↔ compare
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