Bootstrap de Bloques (Bloque Móvil y Estacionario)
El bootstrap de bloques es un método de remuestreo para datos de series temporales dependientes y autocorrelacionados: en lugar de remuestrear observaciones individuales, remuestrea bloques enteros de observaciones consecutivas para preservar la estructura de autocorrelación.
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Fuentes
- Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. Annals of Statistics, 17(3), 1217-1241. DOI: 10.1214/aos/1176347265 ↗
- Politis, D. N., & Romano, J. P. (1994). The Stationary Bootstrap. Journal of the American Statistical Association, 89(428), 1303-1313. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476870 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Block Bootstrap (Moving Block and Stationary Bootstrap). ScholarGate. https://scholargate.app/es/statistics/block-bootstrap
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- Inferencia BootstrapEstadística↔ compare
- Remuestreo JackknifeEstadística↔ compare
- Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)Econometría↔ compare
- Prueba de permutación (aleatorización)Estadística↔ compare
- Regresión CuantílicaEconometría↔ compare
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