Bootstrap Paramétrico
El bootstrap paramétrico es un método de remuestreo que estima errores estándar e intervalos de confianza extrayendo muestras repetidas de un modelo paramétrico ajustado a los datos. Desarrollado en la literatura del bootstrap de Efron y Tibshirani (1993) y Davison y Hinkley (1997), reemplaza las derivaciones analíticas para distribuciones no normales y estadísticas complejas.
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Fuentes
- Efron, B. & Tibshirani, R. J. (1993). An Introduction to the Bootstrap. CRC Press. ISBN: 978-0412042317
- Davison, A. C. & Hinkley, D. V. (1997). Bootstrap Methods and Their Application. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521574716
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ScholarGate. (2026, June 1). Parametric Bootstrap Resampling. ScholarGate. https://scholargate.app/es/statistics/parametric-bootstrap
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