Registro de evidencia del método

Vector Autoregression

Vector Autoregression is a multivariate time-series model in which each variable is regressed on its own lags and the lags of all other variables in the system. Originally proposed by Sims (1980) as a data-driven alternative to large structural macroeconomic models, VAR has become the standard workhorse for dynamic analysis in empirical economics and finance.

Sources recorded, not reviewed

Registro de origen

Citas copiadas textualmente del registro de origen del método. No se infiere ninguna verificación a nivel de afirmación de ellas.

Vector Autoregression Model

Registro del método taxonómico · regression-model / econometrics

Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. · DOI 10.2307/1912017
Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. · ISBN 978-3540401728

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Afirmaciones curadas

Afirmaciones persistidas en el libro mayor de evidencia, cada una con su propia evaluación.

Aún no hay afirmaciones curadas

Esta vista no inventa una evaluación de afirmación si el libro mayor no tiene ninguna.

Métodos relacionados

Generado a partir del grafo de métodos y mostrado como relaciones sugeridas por la máquina; no se infiere ninguna afirmación de evidencia.

Taxonomic bucketARIMA modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketARMA modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketGranger Causality Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketStructural VARmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketVector Error Correction Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.