Registro de evidencia del método

Time-varying parameter MA model

The time-varying parameter moving average (TVP-MA) model extends the standard MA model by allowing the moving-average coefficients to change over time. Cast as a state-space system, it is estimated via the Kalman filter and smoother, making it well suited for series where the shock-transmission dynamics evolve across the sample.

Sources recorded, not reviewed

Registro de origen

Citas copiadas textualmente del registro de origen del método. No se infiere ninguna verificación a nivel de afirmación de ellas.

Time-Varying Parameter Moving Average Model

Registro del método taxonómico · regression-model / econometrics

Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. · ISBN 9780521321969
Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. · ISBN 9780199641178

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Afirmaciones curadas

Afirmaciones persistidas en el libro mayor de evidencia, cada una con su propia evaluación.

Aún no hay afirmaciones curadas

Esta vista no inventa una evaluación de afirmación si el libro mayor no tiene ninguna.

Métodos relacionados

Generado a partir del grafo de métodos y mostrado como relaciones sugeridas por la máquina; no se infiere ninguna afirmación de evidencia.

Taxonomic bucketARMA modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.See alsoKalman Filtermachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketMoving Average Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketTime-varying parameter AR modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketTime-varying parameter ARIMA modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketTime-varying parameter ARMA modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.