Registro de evidencia del método

Phillips-Perron unit root test

The Phillips-Perron (PP) test is a nonparametric unit root test for time series that corrects for serial correlation and heteroscedasticity in the error term without adding lagged differences. Introduced by Phillips and Perron (1988), it applies a kernel-based long-run variance estimator to adjust the Dickey-Fuller statistic, making it robust to a wide class of weakly dependent error processes.

Sources recorded, not reviewed

Registro de origen

Citas copiadas textualmente del registro de origen del método. No se infiere ninguna verificación a nivel de afirmación de ellas.

Phillips-Perron Unit Root Test

Registro del método taxonómico · regression-model / econometrics

Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. · DOI 10.1093/biomet/75.2.335
Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. · ISBN 978-0691042893

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Afirmaciones curadas

Afirmaciones persistidas en el libro mayor de evidencia, cada una con su propia evaluación.

Aún no hay afirmaciones curadas

Esta vista no inventa una evaluación de afirmación si el libro mayor no tiene ninguna.

Métodos relacionados

Generado a partir del grafo de métodos y mostrado como relaciones sugeridas por la máquina; no se infiere ninguna afirmación de evidencia.

Taxonomic bucketARIMA modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketAugmented Dickey-Fuller unit root testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketGranger Causality Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyKPSS Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketZivot-Andrews Structural Break Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.