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Fourier Johansen cointegration/Evidencia
Registro de evidencia del método

Fourier Johansen cointegration

The Fourier Johansen cointegration test extends the classical Johansen trace and maximum-eigenvalue tests by embedding low-frequency Fourier terms in the deterministic component of the VECM. This allows the test to remain valid when cointegrating relationships experience gradual, smooth regime shifts that standard Johansen critical values do not accommodate.

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Registro de origen

Citas copiadas textualmente del registro de origen del método. No se infiere ninguna verificación a nivel de afirmación de ellas.

Fourier-Approximated Johansen Cointegration Test
Registro del método taxonómico · regression-model / econometrics
  • Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. · DOI 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x
  • Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. · DOI 10.1016/0165-1889(88)90041-3
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Afirmaciones curadas

Afirmaciones persistidas en el libro mayor de evidencia, cada una con su propia evaluación.

Aún no hay afirmaciones curadas

Esta vista no inventa una evaluación de afirmación si el libro mayor no tiene ninguna.

Métodos relacionados

Generado a partir del grafo de métodos y mostrado como relaciones sugeridas por la máquina; no se infiere ninguna afirmación de evidencia.

Taxonomic bucketEngle-Granger Cointegration Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketFourier ADF unit root testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketFourier Engle-Granger cointegrationmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketStructural break Johansen cointegrationmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketVector Error Correction Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.

Estado de la evidencia

Sources recorded, not reviewed

Bibliographic sources are present. Claim-level evidence review has not been performed.

Fuentes

2 citas registradas, copiadas del registro de origen del método.

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