Εκτιμητής Τ (τ) Παλινδρόμησης
Ο εκτιμητής Tau (τ) είναι μια ανθεκτική μέθοδος γραμμικής παλινδρόμησης που εισήχθη από τους Yohai και Zamar το 1988, η οποία προσαρμόζει το μοντέλο ελαχιστοποιώντας μια αποδοτική τ-κλίμακα των καταλοίπων. Βασίζεται στην εκτίμηση κλίμακας του εκτιμητή S για να συνδυάσει υψηλό σημείο διάσπασης με υψηλή στατιστική αποδοτικότητα, και χρησιμοποιείται συχνά ως εναλλακτική λύση στον εκτιμητή MM σε μικρά δείγματα.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Yohai, V. J., & Zamar, R. H. (1988). High Breakdown-Point Estimates of Regression by Means of the Minimization of an Efficient Scale. Journal of the American Statistical Association, 83(402), 406-413. DOI: 10.1080/01621459.1988.10478611 ↗
- Maronna, R. A., & Zamar, R. H. (2002). Robust Estimates of Location and Dispersion for High-Dimensional Datasets. Technometrics, 44(4), 307-317. DOI: 10.1198/004017002188618509 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Tau (τ) Estimator of Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/el/statistics/tau-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Παλινδρόμηση Ελαχίστων Ολοστρωμένων Τετραγώνων (Least Trimmed Squares - LTS)Στατιστική↔ compare
- Εκτίμηση MM για Ανθεκτική ΠαλινδρόμησηΣτατιστική↔ compare
- S-εκτιμητής για στιβαρή παλινδρόμησηΣτατιστική↔ compare
- Εκτιμητής Theil-SenΣτατιστική↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →