Εγγραφή τεκμηρίου μεθόδου

Pairs Trading

Pairs trading is a quantitative trading strategy that takes a long-short position on two cointegrated assets when the gap (spread) between their prices shows mean reversion. It was popularised as a relative-value arbitrage rule by Gatev, Goetzmann and Rouwenhorst (2006) and framed quantitatively by Vidyamurthy (2004).

Sources recorded, not reviewed

Εγγραφή πηγής

Οι παραπομπές αντιγράφονται αυτούσιες από την εγγραφή πηγής της μεθόδου. Δεν υπονοείται επαλήθευση σε επίπεδο ισχυρισμού από αυτές.

Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy

Εγγραφή ταξινομικής μεθόδου · regression-model / finance

Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. · DOI 10.1093/rfs/hhj020
Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. · ISBN 978-0471460671

Άνοιγμα πλήρους μεθόδου

Επιμελημένοι ισχυρισμοί

Οι ισχυρισμοί έχουν αποθηκευτεί στο καθολικό τεκμηρίων, καθένας με τη δική του αξιολόγηση.

Δεν υπάρχουν ακόμη επιμελημένοι ισχυρισμοί

Αυτή η προβολή δεν επινοεί αξιολόγηση ισχυρισμού όταν το καθολικό δεν έχει κανέναν.

Σχετικές μέθοδοι

Δημιουργούνται από τον γράφο μεθόδων και εμφανίζονται ως προτεινόμενες από μηχανή σχέσεις — δεν υπονοείται ισχυρισμός τεκμηρίου.

Same method familyHAR-RV Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyOLS Regressionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyRisk Parity Portfoliomachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyTail Risk Measuresmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyWavelet Financial Analysismachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.