Ανθεκτικό Μοντέλο Διόρθωσης Σφάλματος Διανυσμάτων (Robust VECM)

Το Robust VECM επεκτείνει το κλασικό Μοντέλο Διόρθωσης Σφάλματος Διανυσμάτων (Vector Error Correction Model) αντικαθιστώντας την εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων με διαδικασίες ανθεκτικές σε ακραίες τιμές — όπως οι εκτιμητές M, οι εκτιμητές S, ή τα ελάχιστα περικομμένα τετράγωνα — έτσι ώστε οι σχέσεις συνολοκλήρωσης και η δυναμική προσαρμογής βραχυπρόθεσμα να εκτιμώνται αξιόπιστα ακόμη και όταν η πολυμεταβλητή χρονοσειρά περιέχει ακραίες τιμές, διαρθρωτικές μεταβολές ή καινοτομίες με βαριές ουρές.