Έλεγχος Συνολοκλήρωσης (Johansen / Engle-Granger)
Ο έλεγχος συνολοκλήρωσης εξετάζει εάν μη στάσιμες χρονοσειρές που περιέχουν η καθεμία μία ρίζα μονάδας μοιράζονται μια σταθερή μακροπρόθεσμη σχέση ισορροπίας. Η προσέγγιση καταλοίπων μοναδικής εξίσωσης εισήχθη από τους Engle και Granger (1987) και η προσέγγιση βαθμού συστήματος από τον Johansen (1988).
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Πηγές
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Η δοκιμή ορίων ARDL (Pesaran Bounds Test)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Οικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή Αιτιότητας GrangerΟικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Αυτοπαλινδρόμησης Διανυσμάτων (VAR)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Διόρθωσης Σφαλμάτων Διανυσμάτων (VECM)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →