Regression model

Έλεγχος Συνολοκλήρωσης (Johansen / Engle-Granger)

Ο έλεγχος συνολοκλήρωσης εξετάζει εάν μη στάσιμες χρονοσειρές που περιέχουν η καθεμία μία ρίζα μονάδας μοιράζονται μια σταθερή μακροπρόθεσμη σχέση ισορροπίας. Η προσέγγιση καταλοίπων μοναδικής εξίσωσης εισήχθη από τους Engle και Granger (1987) και η προσέγγιση βαθμού συστήματος από τον Johansen (1988).

Εφαρμογή με το EconMindΣύντομαΒίντεοΣύντομαDownload slides

Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο

Μόνο για μέλη

Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.

Σύνδεση

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+4 more

Πηγές

  1. Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3
  2. Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236

Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα

ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/cointegration-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Αναφέρεται από

ScholarGateCointegration Test (Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger)). Ανακτήθηκε στις 2026-06-15 από https://scholargate.app/el/econometrics/cointegration-test · Σύνολο δεδομένων: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026