Δοκιμή μονάδας ρίζας Augmented Dickey-Fuller (ADF)
Η δοκιμή Augmented Dickey-Fuller (ADF) είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη δοκιμή για μια μονάδα ρίζας — δηλαδή, για το αν μια χρονοσειρά είναι μη στάσιμη και πρέπει να διαφοροποιηθεί πριν από τη μοντελοποίηση. Εισήχθη από τους David Dickey και Wayne Fuller το 1979 και επεκτάθηκε από τους Said και Dickey το 1984 σε σειρές με αυτοσυσχέτιση υψηλότερης τάξης. Η δοκιμή παλινδρομεί τη μεταβολή της σειράς στο υστερημένο επίπεδό της συν τις υστερημένες διαφορές και εξετάζει αν ο συντελεστής του υστερημένου επιπέδου είναι μηδέν.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Πηγές
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/adf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Οικονομετρία↔ compare
- Έλεγχος Συνολοκλήρωσης (Johansen / Engle-Granger)Οικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή Στάσιμοτητας KPSSΟικονομετρία↔ compare
- Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας Phillips-Perron (PP)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →