Μη Γραμμικός Έλεγχος Αιτιότητας Toda-Yamamoto
Ο μη γραμμικός έλεγχος αιτιότητας Toda-Yamamoto επεκτείνει την κλασική τροποποιημένη διαδικασία Wald των Toda-Yamamoto (1995) για την ανίχνευση αιτιακών συνδέσεων που είναι κρυμμένες στους μέσους όρους των σειρών αλλά εκδηλώνονται μέσω μη γραμμικών δυναμικών, όπως ασυμμετρίες, φαινόμενα κατωφλίου ή μετάδοση μεταβλητότητας. Προσαρμόζει ένα επαυξημένο VAR σε σειρές με μετασχηματισμό κατάταξης ή άλλως μη γραμμικά αντιστοιχισμένες σειρές και εφαρμόζει έναν έλεγχο Wald με κατανομή χι-τετράγωνο στα επιπλέον συντελεστές υστέρησης.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Sims, C. A., Stock, J. H., & Watson, M. W. (1990). Inference in linear time series models with some unit roots. Econometrica, 58(1), 113-144. DOI: 10.2307/2938337 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/nonlinear-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Έλεγχος Συνολοκλήρωσης (Johansen / Engle-Granger)Οικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή Αιτιότητας GrangerΟικονομετρία↔ compare
- Έλεγχος Μη Γραμμικής Αιτιότητας κατά GrangerΟικονομετρία↔ compare
- Έλεγχος Αιτιότητας κατά Granger των Toda-YamamotoΟικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Αυτοπαλινδρόμησης Διανυσμάτων (VAR)Οικονομετρία↔ compare
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →