Δοκιμή Συνολοκλήρωσης Hatemi-J με Δύο Μετατοπίσεις Καθεστώτος
Η δοκιμή συνολοκλήρωσης Hatemi-J, που εισήχθη από τον Abdulnasser Hatemi-J το 2008, ελέγχει για μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ ολοκληρωμένων χρονοσειρών, επιτρέποντας έως και δύο άγνωστα δομικά θραύσματα στο συνολοκληρωτικό διάνυσμα. Επεκτείνει προηγούμενες προσεγγίσεις ενός θραύσματος επιτρέποντας τόσο στον σταθερό όρο όσο και στους συντελεστές κλίσης της συνολοκληρωτικής παλινδρόμησης να μετατοπίζονται σε δύο ενδογενώς προσδιοριζόμενα σημεία θραύσης, καθιστώντας την ιδιαίτερα κατάλληλη για οικονομικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα που καλύπτουν περιόδους σημαντικών θεσμικών ή πολιτικών αλλαγών.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. DOI: 10.1007/s00181-007-0175-9 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/hatemi-j-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Έλεγχος Συνολοκλήρωσης (Johansen / Engle-Granger)Οικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή Συνολοκλήρωσης Gregory-Hansen με Αλλαγή ΚαθεστώτοςΟικονομετρία↔ compare
- Έλεγχος Μονάδας Ρίζας Lee-Strazicich LM με Δύο Διαρθρωτικές ΑλλαγέςΟικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →