Δοκιμή Συν-ολοκλήρωσης Βασισμένη στα Κατάλοιπα Phillips-Ouliaris
Η δοκιμή Phillips-Ouliaris, που εισήχθη από τους Phillips και Ouliaris στο άρθρο τους στην Econometrica του 1990, είναι μια μη παραμετρική διαδικασία βασισμένη στα κατάλοιπα για τον έλεγχο της μηδενικής υπόθεσης μη συν-ολοκλήρωσης μεταξύ ενός συνόλου ολοκληρωμένων I(1) χρονοσειρών. Διορθώνει τα κατάλοιπα OLS από μια συν-ολοκληρωτική παλινδρόμηση για αυτοσυσχέτιση και ενδογένεια χρησιμοποιώντας εκτιμητές μακροπρόθεσμης διακύμανσης βασισμένους σε πυρήνες, παράγοντας δύο στατιστικές—Z_alpha (λόγος διακύμανσης) και Z_t (κανονικοποιημένος συντελεστής)—των οποίων οι ασυμπτωτικές κατανομές καταγράφονται ειδικά για συστήματα με πολλαπλούς στοχαστικούς παλινδρομητές.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. DOI: 10.2307/2938339 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/phillips-ouliaris-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Έλεγχος Συνολοκλήρωσης (Johansen / Engle-Granger)Οικονομετρία↔ compare
- Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας Phillips-Perron (PP)Οικονομετρία↔ compare
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →