Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας Phillips-Perron (PP)
Το τεστ Phillips-Perron, που προτάθηκε από τους Peter Phillips και Pierre Perron το 1988, ελέγχει για μοναδιαία ρίζα σε μια χρονοσειρά, όπως το τεστ Augmented Dickey-Fuller, αλλά διορθώνει για αυτοσυσχέτιση και ετεροσκεδαστικότητα στα σφάλματα μη παραμετρικά αντί να προσθέτει υστερούμενες διαφορές. Εκτελεί μια απλή παλινδρόμηση Dickey-Fuller και στη συνέχεια προσαρμόζει τη στατιστική τιμή του ελέγχου χρησιμοποιώντας μια εκτίμηση της μακροχρόνιας διακύμανσης, ώστε ο επαγγελματίας να μην χρειάζεται να επιλέξει μήκος υστέρησης για την ίδια την παλινδρόμηση.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/phillips-perron-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Οικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή μονάδας ρίζας Augmented Dickey-Fuller (ADF)Οικονομετρία↔ compare
- Έλεγχος Συνολοκλήρωσης (Johansen / Engle-Granger)Οικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή Στάσιμοτητας KPSSΟικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →