Δοκιμή ριζικής μονάδας Zivot-Andrews με χρονικά μεταβαλλόμενες παραμέτρους
Η δοκιμή ριζικής μονάδας Zivot-Andrews με χρονικά μεταβαλλόμενες παραμέτρους επεκτείνει την κλασική δοκιμή ριζικής μονάδας με δομική ρήξη των Zivot-Andrews (1992) επιτρέποντας στους συντελεστές της παλινδρόμησης να εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου. Αντί να υποθέτει σταθερές παραμέτρους σε ολόκληρο το δείγμα, αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στη δυναμική της αυτοπαλίνδρομης εξίσωσης και στον χρονισμό της ρήξης να προσαρμόζονται μέσω ενός πλαισίου κατάστασης-χώρου (state-space) ή κυλιόμενου παραθύρου, βελτιώνοντας την ανθεκτικότητα όταν οι οικονομικές σχέσεις μετατοπίζονται σταδιακά.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας Augmented Dickey-Fuller (ADF)Οικονομετρία↔ compare
- Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας Fourier Zivot-AndrewsΟικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή Phillips-Perron για Μοναδιαία ΡίζαΟικονομετρία↔ compare
- Έλεγχος Ρίζας Μονάδας Zivot-Andrews με Διαρθρωτική ΑλλαγήΟικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή μοναδιαίας ρίζας ADF με χρονικά μεταβαλλόμενες παραμέτρουςΟικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή Ζίβοτ-Άντριους για Δομικά ΘραύσματαΟικονομετρία↔ compare
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →