Regression modelEconometrics / time series

Δοκιμή μοναδιαίας ρίζας Fourier Phillips-Perron (Fourier PP)

Η δοκιμή μοναδιαίας ρίζας Fourier PP επεκτείνει την κλασική δοκιμή Phillips-Perron ενσωματώνοντας όρους Fourier χαμηλής συχνότητας στο ντετερμινιστικό συστατικό, επιτρέποντας στη δοκιμή να λαμβάνει υπόψη άγνωστο αριθμό ομαλών, σταδιαίων δομικών αλλαγών στο επίπεδο ή την τάση χωρίς να προκαθορίζεται η χρονική στιγμή ή το σχήμα τους.

Εφαρμογή με το EconMindΣύντομαΒίντεοΣύντομαDownload slides

Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο

Μόνο για μέλη

Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.

Σύνδεση

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Πηγές

  1. Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. DOI: 10.1198/073500101316970395
  2. Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x

Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/fourier-pp-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateFourier PP unit root test (Fourier Phillips-Perron Unit Root Test). Ανακτήθηκε στις 2026-06-15 από https://scholargate.app/el/econometrics/fourier-pp-unit-root-test · Σύνολο δεδομένων: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026