Black-Litterman Model
The Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an investor's own views to produce more stable, intuitive portfolios. It was designed to cure the extreme concentration and input sensitivity of classical Markowitz mean-variance optimisation.
Quellendatensatz
Zitate wörtlich aus dem Quellendatensatz der Methode übernommen. Daraus wird keine Überprüfung auf Claim-Ebene abgeleitet.
- Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. · DOI 10.2469/faj.v48.n5.28
- He, G. & Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Division. · URL
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Verwandte Methoden
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