Hierarchisches Hamiltonsches Monte Carlo

Das Hierarchische Hamiltonsche Monte Carlo (Hierarchical HMC) wendet die Hamiltonsche Monte-Carlo-Abtastung auf Bayes’sche hierarchische Modelle an und begegnet damit den erheblichen geometrischen Herausforderungen, die diese Modelle mit sich bringen. Durch die Kombination von nicht-zentrierten Parametrisierungen mit den gradientengesteuerten Vorschlägen von HMC wird eine effiziente Exploration der Posterior-Verteilung von mehrstufigen trichterförmigen Geometrien erreicht, mit denen Standard-MCMC-Methoden Schwierigkeiten haben.