Robust Hamiltonian Monte Carlo

Robust Hamiltonian Monte Carlo (Robust HMC) ist eine Familie von Erweiterungen des Standard-HMC, die darauf ausgelegt sind, geometrische Ergodizität und Stichprobeneffizienz aufrechtzuerhalten, wenn die Posterior-Verteilung schwere Ränder, starke Krümmungsvariationen oder eine nahezu entartete Geometrie aufweist. Durch Modifikation der kinetischen Energie, der Massenmatrix oder des Vorschlagsmechanismus stellen diese Methoden eine zuverlässige Exploration schwieriger Posterior-Verteilungen sicher, die den Standard-NUTS/HMC-Sampler überfordern.