Latin Hypercube Sampling — Stratificeret Simuleringsdesign
Latin Hypercube Sampling (LHS) er et stratificeret rumfyldende design for computersimuleringer, introduceret af McKay, Beckman og Conover i 1979. Det opdeler hver inputvariabels rækkevidde i lige sandsynlige strata og trækker præcis én stikprøve pr. stratum, hvilket sikrer, at hele inputrummet dækkes med langt færre modelvurderinger, end standard Monte Carlo-simulering kræver. Det parres rutinemæssigt med global følsomhedsanalyse — især Sobol-indekser — for at kvantificere, hvor meget hver input bidrager til outputvariabilitet.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+8 more
Kilder
- McKay, M.D., Beckman, R.J. & Conover, W.J. (1979). A Comparison of Three Methods for Selecting Values of Input Variables in the Analysis of Output from a Computer Code. Technometrics, 21(2), 239-245. DOI: 10.1080/00401706.1979.10489755 ↗
- Saltelli, A., Ratto, M., Andres, T., Campolongo, F., Cariboni, J., Gatelli, D., Saisana, M. & Tarantola, S. (2008). Global Sensitivity Analysis: The Primer. Wiley. DOI: 10.1002/9780470725184 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Latin Hypercube Sampling and Sensitivity Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/da/simulation/latin-hypercube-sampling
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bootstrap-simuleringSimulering↔ compare
- Design of ExperimentsForsøgsdesign↔ compare
- Monte Carlo-simuleringBeslutningstagning↔ compare
- Metoder til reduktion af varians for Monte Carlo-simuleringSimulering↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →