Metoder til reduktion af varians for Monte Carlo-simulering

Metoder til reduktion af varians er en familie af metoder, der forbedrer effektiviteten af Monte Carlo-simulering ved at opnå den samme estimeringsnøjagtighed med færre tilfældige træk. Udviklet gradvist fra 1950'erne og frem — med antitetiske variater tilskrevet Hammersley og Morton, kontrolvariater formaliseret af Lavenberg og Welch, og vigtighedssampling rodfæstet i Kahn og Marshall — omfatter familien antitetiske variater (AV), kontrolvariater (CV), vigtighedssampling (IS) og stratificering, som hver udnytter en forskellig strukturel egenskab ved den ønskede størrelse til at sænke estimatorens varians uden at introducere bias.