Gå til indholdScholarGate
BibliotekMit bibliotekSkrivebordReview StudioAssistent
Log ind
Liquidity Risk Models/Bevis
Metodebevisregistrering

Liquidity Risk Models

Liquidity Risk Models are a family of measures that quantify how easily an asset trades by capturing its price impact, its effective bid-ask spread, and a holding-period adjustment. The family brings together the Amihud illiquidity ratio (Amihud, 2002), the Roll serial-covariance spread estimator (Roll, 1984), and the LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka) realised-spread measure.

Sources recorded, not reviewed

Kilderegistrering

Citater kopieret ordret fra metodens kilderegistrering. Ingen påstandsniveauverifikation er udledt heraf.

Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT)
Taksonomisk metoderegistrering · regression-model / finance
  • Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. · DOI 10.1016/S1386-4181(01)00024-6
  • Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. · DOI 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x
Åbn fuld metode

Kuraterede påstande

Påstande gemt i bevis-loggen, hver med sin egen vurdering.

Ingen kuraterede påstande endnu

Denne visning opfinder ikke en påstandsvurdering, når loggen ingen har.

Relaterede metoder

Genereret fra metodegrafen og vist som maskinelt foreslåede relationer — ingen bevispåstand er udledt.

Same method familyHAR-RV Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyJump-Diffusion Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyOLS Regressionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyPairs Tradingmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyRisk Parity Portfoliomachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.

Bevisstatus

Sources recorded, not reviewed

Bibliographic sources are present. Claim-level evidence review has not been performed.

Kilder

2 registrerede citater, kopieret fra metodens kilderegistrering.

Handlinger

Åbn metodeside
ScholarGate

Et indholdsfokuseret opslagsbibliotek over forskningsmetoder — hvad hver metode er, hvordan den fungerer, og hvor den kommer fra.

Åbne data (CC-BY)

Opdag

  • Bibliotek
  • Søg i metoder…
  • Gennemse efter fagområde
  • Fagområder
  • Rejse
  • Sammenlign
  • Hvilken metode?

Reference

  • Fagområder
  • Atlas
  • Ordliste
  • Metodologi
  • Filosofi

Arbejdsområde

  • Mit bibliotek
  • Skrivebord
  • Chat

Virksomhed

  • Om
  • Priser
  • Kontakt
  • Foreslå en metode

Posterne er sammenstillet fra publicerede kilder til reference. Det er dit eget ansvar at kontrollere, at oplysningerne er korrekte og egnede til din anvendelse.

© 2026 ScholarGate · Et opslagsbibliotek over forskningsmetoder
  • Privatliv
  • Cookies
  • Vilkår
  • Slet konto