Metodebevisregistrering
Engle-Granger Cointegration Test
The Engle-Granger two-step method tests whether two or more non-stationary I(1) time series share a common stochastic trend — that is, whether a linear combination of them is stationary. If cointegration is confirmed, an error-correction model (ECM) can be estimated to capture both short-run dynamics and long-run equilibrium adjustment.
Kilderegistrering
Citater kopieret ordret fra metodens kilderegistrering. Ingen påstandsniveauverifikation er udledt heraf.
Engle-Granger Two-Step Cointegration Test
Taksonomisk metoderegistrering · regression-model / econometrics
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. · DOI 10.2307/1913236
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. · ISBN 978-0691042893
Kuraterede påstande
Påstande gemt i bevis-loggen, hver med sin egen vurdering.
Ingen kuraterede påstande endnu
Denne visning opfinder ikke en påstandsvurdering, når loggen ingen har.
Relaterede metoder
Genereret fra metodegrafen og vist som maskinelt foreslåede relationer — ingen bevispåstand er udledt.