Threshold and Smooth-Transition VAR
Threshold VAR and Smooth-Transition VAR are nonlinear multivariate time-series models in which the coefficients of a vector autoregression switch between regimes according to a threshold variable. Building on Tsay's 1998 treatment of multivariate threshold models, they capture different dynamic structures across phases such as the business cycle, financial crises, or policy differences.
Registre font
Les citacions es copien textualment del registre font del mètode. No s'infereix cap verificació a nivell de reclam d'elles.
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. · DOI 10.1080/01621459.1998.10473779
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. · URL
Reclamacions curades
Les reclamacions s'han persistit al registre de proves, cadascuna amb la seva pròpia avaluació.
Aquesta vista no inventa una avaluació de reclam quan el registre no en té cap.
Mètodes relacionats
Generat a partir del gràfic de mètodes i mostrat com a relacions suggerides per la màquina; no s'infereix cap reclamació d'evidència.