Registre d'evidència del mètode
Factor Risk Model
A factor risk model is a multi-factor framework that links asset returns to systematic risk factors such as the market, value, size, and momentum. The Fama-French three- and five-factor models (1993) and Ross's Arbitrage Pricing Theory (1976) decompose portfolio risk and detect alpha.
Registre font
Les citacions es copien textualment del registre font del mètode. No s'infereix cap verificació a nivell de reclam d'elles.
Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory)
Registre de mètode taxonòmic · regression-model / finance
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. · DOI 10.1016/0304-405X(93)90023-5
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. · DOI 10.1016/0022-0531(76)90046-6
Reclamacions curades
Les reclamacions s'han persistit al registre de proves, cadascuna amb la seva pròpia avaluació.
Encara no hi ha reclamacions curades
Aquesta vista no inventa una avaluació de reclam quan el registre no en té cap.
Mètodes relacionats
Generat a partir del gràfic de mètodes i mostrat com a relacions suggerides per la màquina; no s'infereix cap reclamació d'evidència.