Estimació robusta doble multiperíode
L'estimació robusta doble (DR) multiperíode estén l'enfocament robust doble clàssic a entorns longitudinals amb múltiples períodes de tractament i punts temporals. Combina un model de regressió de resultats i un model de puntuació de propensió per a cada període, conservant la consistència de l'estimació de l'efecte causal sempre que almenys un dels dos models estigui correctament especificat en cada moment.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Bang, H., & Robins, J. M. (2005). Doubly robust estimation in missing data and causal inference models. Biometrics, 61(4), 962-973. DOI: 10.1111/j.1541-0420.2005.00377.x ↗
- Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. Journal of Econometrics, 225(2), 200-230. DOI: 10.1016/j.jeconom.2020.12.001 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Multi-period Doubly Robust Causal Effect Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/causal-inference/multi-period-doubly-robust-estimation
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Diferència en Diferències (Diff-in-Diff)Econometria↔ compara
- Estimació Doblement Robusta (AIPW)Inferència causal↔ compara
- Diferències en Diferències DinàmiquesInferència causal↔ compara
- Pes pesat per la probabilitat inversa (IPW / IPTW)Inferència causal↔ compara
- Model Estructural Marginal (MSM)Inferència causal↔ compara
- Emparellament per puntuació de propensióEstadística per a la recerca↔ compara
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →