পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| মার্টন ডিফল্ট মডেল× | ক্রেডিট ভ্যালুয়েশন অ্যাডজাস্টমেন্ট× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | পরিমাণগত অর্থায়ন | পরিমাণগত অর্থায়ন |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1974 | 2000s |
| প্রবর্তক≠ | Robert C. Merton | Jon Gregory |
| ধরন≠ | Credit Risk Model | Valuation Framework |
| মৌলিক উৎস≠ | Merton, R. C. (1974). On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates. Journal of Finance, 29(2), 449-470. DOI ↗ | Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. link ↗ |
| অপর নাম | Structural Credit Model, Asset-to-Equity Model | CVA, Counterparty Risk Adjustment |
| সম্পর্কিত | 3 | 3 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The Merton model (1974) is a structural approach to credit risk in which a firm defaults when its asset value falls below liabilities at maturity. Equity is viewed as a call option on firm value, and debt is an implicit short put position. The model links company fundamentals (asset volatility) to default probability and is foundational for modern credit risk measurement. | Credit Valuation Adjustment (CVA) is the market price of counterparty credit risk embedded in over-the-counter (OTC) derivatives. CVA measures the loss from counterparty default, accounting for both the probability of default and the exposure at that time. It has become a key component of derivative valuation and risk management since the 2008 financial crisis. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|