পদ্ধতির প্রমাণ রেকর্ড
Interest Rate Models
Interest rate models are structural models that describe how interest rates evolve over time within a stochastic differential equation framework. The family covers Vasicek's normal short-rate process (1977), the CIR square-root process, the adjustable Hull-White extension, and the Nelson-Siegel approach to fitting the yield curve (1987).
উৎস রেকর্ড
পদ্ধতির উৎস রেকর্ড থেকে উদ্ধৃতিগুলি হুবহু অনুলিপি করা হয়েছে। এগুলি থেকে কোনও দাবি-স্তরের যাচাইকরণ অনুমান করা হয় না।
Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)
শ্রেণীবদ্ধ পদ্ধতির রেকর্ড · regression-model / finance
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. · DOI 10.1016/0304-405X(77)90016-2
- Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. · DOI 10.1086/296409
কিউরেটেড দাবি
প্রমাণ লেজারে দাবিগুলি সংরক্ষিত আছে, প্রতিটির নিজস্ব মূল্যায়ন সহ।
এখনও কোনও কিউরেটেড দাবি নেই
প্রমাণ লেজারে কিছু না থাকলে এই ভিউ কোনও দাবি মূল্যায়ন তৈরি করে না।
সম্পর্কিত পদ্ধতি
পদ্ধতি গ্রাফ থেকে তৈরি এবং মেশিন-প্রস্তাবিত সম্পর্ক হিসাবে দেখানো হয়েছে — কোনও প্রমাণ দাবি অনুমান করা হয় না।