পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| Asymmetric Power ARCH (APARCH): আর্থিক রিটার্নের জন্য নমনীয় অস্থিরতা মডেলিং× | এক্সপোনেনশিয়াল GARCH (EGARCH)× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1993 | 1991 |
| প্রবর্তক≠ | Ding, Granger & Engle | Nelson |
| ধরন≠ | Conditional heteroscedasticity model | Conditional volatility model (asymmetric GARCH variant) |
| মৌলিক উৎস≠ | Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI ↗ | Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI ↗ |
| অপর নাম | Asymmetric Power ARCH, Power ARCH, APGARCH, Asimetrik Güç ARCH | exponential GARCH, Nelson's EGARCH, asymmetric GARCH, EGARCH — Üstel GARCH |
| সম্পর্কিত≠ | 3 | 4 |
| সারসংক্ষেপ≠ | APARCH, introduced by Ding, Granger, and Engle (1993) while studying long-memory properties of stock market returns, extends the GARCH family by allowing both the power transformation of conditional volatility and an asymmetric response to positive and negative shocks. The model nests at least seven well-known ARCH-type specifications as special cases, making it a unifying framework for volatility modelling in financial econometrics. | EGARCH is an asymmetric GARCH variant, introduced by Nelson in 1991, that models the leverage effect in which bad news raises volatility more than good news of the same size. It captures the negative-shock asymmetry of financial return series by modelling the logarithm of the conditional variance. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|