ScholarGate
اكتشف
المكتبةمكتبتيالمنضدةفحص مسبقReview Studioالمساعد
مساحة العمل
قارن
أنشئ رفّ كتبك

احفظ الطرق، ونظّم المجموعات، وانقلها إلى منضدتك.

إنشاء حساب
المكتبة / تصفح
تسجيل الدخول
المكتبة

استكشف العلم حسب المنهج والمجال والأدلة.

فهرس واحد لمناهج البحث — تعرّف على طريقة عمل كل منهج، ومتى يُستخدم، وما الذي لا يستطيع فعله.

6,495 مناهج11 مجالات7 عائلات مناهج40 لغات
أطلس العلمارسم خريطة بنية العلم قبل أن تستخدمه.المجالات · المناهج · مسارات الأدلةاستكشف الخريطة
المجالHealth & Medicine716Psychology570Business & Finance410Engineering330Life Sciences263Education261Research Practice248
ScholarGate

مكتبة مرجعية يتصدّرها المحتوى لطرق البحث — ما كل طريقة، وكيف تعمل، ومن أين جاءت.

بيانات مفتوحة (CC-BY)

اكتشف

  • المكتبة
  • ابحث في الطرق…
  • تصفّح حسب المجال
  • المجالات
  • الرحلة
  • قارن
  • أي طريقة؟

مرجع

  • المواضيع
  • الأطلس
  • المسرد
  • المنهجية
  • الفلسفة

مساحة العمل

  • مكتبتي
  • المنضدة
  • محادثة

الشركة

  • حول
  • الأسعار
  • اتصل بنا
  • اقترح طريقة

المداخل مجمَّعة من مصادر منشورة لأغراض مرجعية. ويبقى التحقق من دقة أي معلومة ومدى ملاءمتها لاستخدامك الخاص مسؤوليتك وحدك.

© 2026 ScholarGate · مكتبة مرجعية لطرق البحث
  • الخصوصية
  • ملفات تعريف الارتباط
  • الشروط
  • حذف الحساب
Natural Sciences236
Social Sciences185
Environment & Sustainability160
Law30
المنهجالإحصاء1,836الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة1,661علوم القرار932مناهج البحث1,354القياس1,745السببية والأدلة532الممارسة البحثية118
6 مناهج في Business & Finance · الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلةمسح
المناهج عند تقاطع عاملَي التصفية لديك.
ترتيبالشيوعأ–يي–أالأحدث
quantitative finance

Carr-Madan FFT

The Carr-Madan Fast Fourier Transform (1999) is a highly efficient method for computing option prices across a range of strikes using characteristic functions and FFT. It enables rapid pricing of European options under any model with a known characteristic function (Heston, Merton jumps, Variance Gamma), with computati

2 مصادر1999
quantitative finance

Crank-Nicolson Pricing

The Crank-Nicolson method is a widely-used implicit finite difference scheme for solving PDEs in option pricing. It provides second-order accuracy in both space and time, unconditional stability, and can efficiently price derivatives with early exercise features (American options) or complex boundary conditions.

2 مصادر1947
quantitative finance

Longstaff-Schwartz Method

The Longstaff-Schwartz method (2001) is a Monte Carlo algorithm for pricing American options and Bermudan swaptions by approximating the optimal exercise boundary via least-squares regression. It has become the industry standard for pricing path-dependent derivatives where analytical solutions do not exist.

2 مصادر2001
marketing management

Price Fairness Scale

The Price Fairness Scale (PFS), developed by Xia, Monroe, and Cox (2004), measures customer perception of whether a charged price is fair and reasonable relative to value received and market comparison. Price fairness assessment differs from absolute price satisfaction: customers may perceive a price as high but fair i

2 مصادر2004
finance

Value at Risk

Value at Risk is a financial risk measure that estimates the maximum loss a position or portfolio could suffer over a fixed holding period at a given confidence level. It is the standard benchmark in risk management and regulatory capital calculations, developed in the textbook tradition of Jorion (2007) and the Basel

2 مصادر2007
finance

Wavelet Financial Analysis

Wavelet financial analysis decomposes a financial time series into different frequency bands (time scales) so short- and long-term relationships can be studied at the same time. Drawing on the treatments of Gençay, Selçuk and Whitcher (2001) and Aguiar-Conraria and Soares (2014), wavelet coherence then visualises how t

2 مصادر2001