تقدير GMM للنظام للبيانات المقطعية (مُقدِّر Blundell-Bond)
تقدير GMM للنظام للبيانات المقطعية هو مُقدِّر GMM ذو معادلتين للبيانات المقطعية الديناميكية الذي يكدس معادلة الفروق (باستخدام المستويات المتأخرة كأدوات) مع معادلة المستويات (باستخدام الفروق المتأخرة كأدوات). تم تطويره بواسطة Blundell و Bond (1998) على أساس Arellano و Bover (1995)، وهو الأداة المفضلة عندما يكون المتغير التابع المتأخر مستمرًا للغاية أو تكون التأثيرات الفردية كبيرة.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+5 more
المصادر
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29–51. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01642-D ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Panel System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/panel-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مقدّر الأرلينو-بوند العام للعزومالاقتصاد القياسي↔ compare
- مُقَدِّرُ الفروق المعممة لأقل المربعات (Arellano-Bond Estimator)الاقتصاد القياسي↔ compare
- مقدّر الأثر العام المتكامل (GMM) للبيانات المقطعية الطولية من نوع أرّيلانو-بوندالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج بيانات اللوحة الديناميكيةالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج التأثيرات الثابتة للبيانات المقطعية الزمنية (Panel Fixed Effects Model)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج التأثيرات العشوائية للبيانات المقطعيةالاقتصاد القياسي↔ compare