نموذج البيانات الديناميكية اللوحية ذات الانقطاع الهيكلي
يمدّد نموذج البيانات الديناميكية اللوحية ذات الانقطاع الهيكلي الإطار الديناميكي اللوحي القياسي بالسماح لمعاملات الانحدار أو المعامل الذاتي بالتحول عند تاريخ انقطاع واحد أو أكثر غير معروف. يجمع بين تقدير البيانات الديناميكية اللوحية المستند إلى GMM واختبارات التغيير الهيكلي الرسمية، مما يمكّن الباحثين من دراسة كيفية تطور العلاقات الاقتصادية عبر أنظمة متميزة مع التحكم في التباين الفردي غير الملحوظ والداخلية للمتغير التابع المتأخر.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/structural-break-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مقدّر الأرلينو-بوند العام للعزومالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج بيانات اللوحة الديناميكيةالاقتصاد القياسي↔ compare
- تقدير GMM للنظام للبيانات المقطعية (مُقدِّر Blundell-Bond)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج تصحيح الخطأ المتجه اللوحي (Panel VECM)الاقتصاد القياسي↔ compare
- تحليل بيانات السلاسل الزمنية المقطعية للكسور الهيكليةالاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار Zivot-Andrews للكسر الهيكليالاقتصاد القياسي↔ compare