Regression modelEconometrics / time series
تقدير الفرق القوي GMM
يطبق تقدير الفرق القوي GMM مقدر الفرق الأول لـ Arellano-Bond GMM مع أخطاء معيارية متسقة مع عدم التجانس والارتباط الذاتي (HAC) أو المصححة بواسطة Windmeijer، مما يوفر استدلالًا صالحًا لنماذج اللوحة الديناميكية حتى عندما تكون تباينات الخطأ غير ثابتة أو الارتباطات المتبقية مترابطة عبر المقاطع العرضية.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/robust-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مُقَدِّرُ الفروق المعممة لأقل المربعات (Arellano-Bond Estimator)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج بيانات اللوحة الديناميكيةالاقتصاد القياسي↔ compare
- مقدّر الأثر العام المتكامل (GMM) للبيانات المقطعية الطولية من نوع أرّيلانو-بوندالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج التأثيرات الثابتة للبيانات المقطعية الزمنية (Panel Fixed Effects Model)الاقتصاد القياسي↔ compare
- تقدير GMM للنظام للبيانات المقطعية (مُقدِّر Blundell-Bond)الاقتصاد القياسي↔ compare
- Robust System GMMالاقتصاد القياسي↔ compare