مُقَدِّرُ الفروق المعممة لأقل المربعات (Arellano-Bond Estimator)
يُقدِّر مُقَدِّرُ الفروق المعممة لأقل المربعات (Difference GMM)، الذي قدّمه Arellano و Bond (1991)، نماذج بيانات الألواح الديناميكية بأخذ الفروق الأولى للمعادلة لإزالة التأثيرات الثابتة، ثم استخدام المستويات المتأخرة للمتغيرات الداخلية كأدوات للمعاملات المعممة لأقل المربعات (GMM). وهو النهج القياسي عند وجود متغير تابع متأخر أو مُفسِّرات داخلية أخرى في لوح بيانات يحتوي على وحدات كثيرة وفترات زمنية قليلة.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+6 more
المصادر
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مقدّر الأرلينو-بوند العام للعزومالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج بيانات اللوحة الديناميكيةالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج التأثيرات الثابتةالاقتصاد القياسي↔ compare
- تحليل بيانات السلاسل الزمنية المقطعيةالاقتصاد القياسي↔ compare
- تقدير GMM للنظام للبيانات المقطعية (مُقدِّر Blundell-Bond)الاقتصاد القياسي↔ compare