Regression modelEconometrics / time series
مقدّر الأثر العام المتكامل (GMM) للبيانات المقطعية الطولية من نوع أرّيلانو-بوند
يعالج مقدّر الأثر العام المتكامل (GMM) من نوع أرّيلانو-بوند (Arellano-Bond) المشكلتين الأساسيتين في نماذج البيانات المقطعية الطولية الديناميكية — التأثيرات الثابتة الفردية المرتبطة بالمتغيرات التفسيرية، والداخلية الناتجة عن متغير تابع متأخر — وذلك عن طريق أخذ الفروق الأولى لإزالة التأثيرات الثابتة ثم استخدام المستويات المتأخرة للمتغير التابع كأدوات داخلية.
طبِّق باستخدام EconMindقريبًاApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
فيديوقريبًا
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/panel-arellano-bond-gmm
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- مقدّر الأرلينو-بوند العام للعزومالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج بيانات اللوحة الديناميكيةالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج التأثيرات الثابتة للبيانات المقطعية الزمنية (Panel Fixed Effects Model)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج التأثيرات العشوائية للبيانات المقطعيةالاقتصاد القياسي↔ قارن
- تقدير GMM للنظام للبيانات المقطعية (مُقدِّر Blundell-Bond)الاقتصاد القياسي↔ قارن