طريقة العزوم المعممة للفروق ذات المعلمات المتغيرة زمنيًا (Time-Varying Parameter Difference GMM)
تجمع طريقة العزوم المعممة للفروق ذات المعلمات المتغيرة زمنيًا (Time-varying parameter difference GMM) بين مقدر أريلانو-بوند (Arellano-Bond) للعزوم المعممة للفروق الأولى للوحات الديناميكية وإطار فضاء الحالات أو التمهيد الموضعي الذي يسمح لمعاملات الانحدار بالانجراف بمرور الوقت. تعالج هذه الطريقة مشكلة المتغيرات الداخلية والمتغيرات التابعة المتأخرة مع تخفيف الافتراض بأن العلاقات الهيكلية تظل ثابتة عبر جميع الفترات.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- مُقَدِّرُ الفروق المعممة لأقل المربعات (Arellano-Bond Estimator)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج التأثيرات الثابتة لبيانات السلاسل الزمنية المقطعيةالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نظام GMM (أريلانو-بوفر / بلوندل-بوند)الاقتصاد القياسي↔ قارن