فار الكميات (Quantile VAR)
تقدر نماذج فار الكميات (Quantile VAR) استجابات الصدمات المتعددة المتغيرات الشرطية عند كميات مختلفة من التوزيع، مما يكشف عن كيفية انتشار الصدمات بشكل غير متجانس عبر التوزيع الشرطي. قدمها Koenker و Xiao (2006) وطُبقت على قياس المخاطر من قبل White وآخرون (2015)، وهي تكشف عن سلوك الذيل وتأثيرات العدوى غير المرئية لتحليل فار المعتمد على المتوسط. هذا ضروري لإدارة المخاطر وفهم كيفية انتشار الأزمات بشكل مختلف عن الأوقات العادية.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Koenker, R., & Xiao, Z. (2006). Quantile autoregression. Journal of the American Statistical Association, 101(475), 980-990. DOI: 10.1198/016214506000000672 ↗
- White, H., Kim, T. H., & Manganelli, S. (2015). VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles. Journal of Econometrics, 187(1), 169-188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2015.02.004 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Quantile Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/quantile-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- الارتباط الكمي المتقاطعالاقتصاد القياسي↔ compare
- انحدار الكميات بطريقة العزومالاقتصاد القياسي↔ compare
- الانحدار الذاتي الموزع بتباطؤ كمي (Quantile ARDL)الاقتصاد القياسي↔ compare