Regression modelEconometrics / time series
اختبار KPSS غير الخطي
يمدّد اختبار KPSS غير الخطي اختبار الثبات الكلاسيكي Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) عن طريق نمذجة انقطاعات هيكلية سلسة غير معروفة في الاتجاه الحتمي باستخدام تقريب فورييه. في ظل الفرضية الصفرية، تكون السلسلة ثابتة حول اتجاه غير خطي مرن، مما يحمي من نتائج جذر الوحدة الزائفة الناجمة عن تحولات النظام أو الانتقالات التدريجية.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/nonlinear-kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- اختبار جذر الوحدة المعزز لديكي-فولر (ADF)الاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار KPSS للاستقراريةالاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار جذر الوحدة لـ Zivot-Andrews مع كسر هيكلي واحدالاقتصاد القياسي↔ compare