اختبار جذر الوحدة الأمثل نقطيًا لـ ERS
يقدم اختبار ERS (Elliott-Rothenberg-Stock) الأمثل نقطيًا، الذي قدمه إليوت وروثنبرغ وستوك في ورقتهم البحثية الرائدة عام 1996 في مجلة Econometrica، إجراءً بارامتريًا شبه فعال لاختبار ما إذا كانت سلسلة زمنية أحادية المتغير تحتوي على جذر وحدة. من خلال تطبيق تقدير المربعات الصغرى المعممة (GLS) أولاً مع إزالة الاتجاه عند قيمة مختارة بعناية بالقرب من الوحدة، ثم حساب إحصائية من نوع نسبة الاحتمالية، فإنه يحقق قوة قريبة من غلاف القوة الغاوسي - مما يجعله أحد أقوى اختبارات جذر الوحدة المتاحة لخبراء الاقتصاد التطبيقيين.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 2). Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/ers-point-optimal-test
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار جذر الوحدة المعزز لديكي-فولر (ADF)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار DF-GLS: اختبار جذر الوحدة لديكى-فولر المنزوع الاتجاه بواسطة GLSالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار جذر الوحدة فيليبس-بيرون (PP)الاقتصاد القياسي↔ قارن