数学与定量方法
本领域（JEL分类C）涵盖经济学的数学与统计方法，尤以计量经济学为核心——即将统计推断应用于经济数据，以实现测量、检验与预测。
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Scope
本学科涵盖计量经济学理论与方法（回归、时间序列、面板数据与微观计量经济学）、数学与计算方法、作为研究方法的博弈论，以及实验设计，为整个经济学提供定量分析工具箱。
Sub-topics
Core questions
- 如何从数据中测量经济关系？
- 如何识别并估计因果效应？
- 如何对经济时间序列与面板数据进行建模？
- 如何对经济假说进行严格检验？
- 如何利用模型进行预测？
Key concepts
- 回归与估计
- 识别与因果推断
- 假设检验
- 异方差与稳健推断
- 平稳性与协整
- 联立方程组
- 预测
Key theories
- 计量经济学的创立
- Ragnar Frisch（「计量经济学」一词的创造者）与计量经济学学会致力于将经济理论、数学与统计学三者融为一体。
- 概率论方法
- Trygve Haavelmo 将计量经济学重新建立在显性概率论基础之上，使统计推断应用于经济关系成为可能，并推动了联立方程组研究纲领的发展。
- 稳健推断
- Halbert White 提出的异方差一致（「稳健」）标准误，使在不依赖强分布假设的条件下进行有效统计推断成为可能。
- 时间序列与协整
- Robert Engle 与 Clive Granger 提出的协整与误差修正框架，彻底变革了非平稳经济时间序列的建模方法。
History
计量经济学于20世纪30年代随计量经济学学会（Ragnar Frisch）的成立与考尔斯委员会研究纲领的推进而兴起，并由 Trygve Haavelmo 的概率论方法（1944年）奠定统计基础。此后，时间序列计量经济学（Box-Jenkins方法及 Robert Engle 与 Clive Granger 的协整理论）、稳健与微观计量方法（Halbert White、James Heckman），以及现代因果推断的「可信度革命」相继重塑了这一领域。
Debates
- 结构性方法与简化式/实验性方法之争
- 经济学家就理论驱动的结构模型与基于设计的准实验方法在因果识别方面的取舍展开持续讨论。
- 如何处理非平稳数据
- 伪回归问题促使协整框架得以发展，并引发了关于时间序列模型设定的持续争论。
Key figures
- Ragnar Frisch
- Trygve Haavelmo
- Halbert White
- Robert Engle
- Clive Granger
Related topics
Seminal works
- frisch-1933
- haavelmo-1944
- white-1980
- engle-granger-1987
Frequently asked questions
- 计量经济学与统计学相同吗？
- 计量经济学将统计方法应用并扩展至经济数据的特殊问题——包括观测数据、联立性，以及识别因果经济关系的需求。
- 什么是识别（identification）？
- 识别是指在给定数据与假设条件下，目标参数（如因果效应）在原则上能否被识别出来，这与参数估计的精确性是两个不同的问题。