方法证据记录
Bayesian MA model
The Bayesian MA model estimates a moving average time series model within a fully Bayesian framework, placing prior distributions on the MA parameters and error variance and updating them via Bayes' theorem. This approach yields full posterior distributions over model parameters and produces probabilistic forecasts with coherent uncertainty quantification.
源记录
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Bayesian Moving Average Model
分类方法记录 · regression-model / econometrics
- West, M., & Harrison, J. (1997). Bayesian Forecasting and Dynamic Models (2nd ed.). Springer. · ISBN 978-0387947259
- Geweke, J., & Meese, R. (1981). Estimating regression models of finite but unknown order. International Economic Review, 22(1), 55–70. · URL
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