Запис доказів методу

Realized Volatility

Realized volatility estimates an asset's variance directly from high-frequency intraday returns rather than from a parametric latent process. The Heterogeneous Autoregressive (HAR) model of Corsi (2009), building on the realized-volatility framework of Andersen, Bollerslev, Diebold and Labys (2003), forecasts this measure by combining daily, weekly, and monthly volatility components, and is a strong alternative to GARCH for volatility prediction.

Sources recorded, not reviewed

Запис джерела

Цитати скопійовано дослівно з вихідного запису методу. Вони не передбачають перевірки на рівні тверджень.

Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model

Запис таксономічного методу · regression-model / finance

Відкрити повний метод

Відібрані твердження

Твердження збережено в журналі доказів, кожне зі своєю оцінкою.

Відібраних тверджень ще немає

Цей перегляд не вигадує оцінку твердження, якщо в журналі її немає.

Пов'язані методи

Згенеровано з графа методів і показано як рекомендовані системою зв'язки — жодне твердження доказів не передбачається.

Same method familyARIMAmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyEGARCHmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyJohansen Cointegration Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyLong-Memory Modelsmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyStochastic Volatility Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.