Панельний тест Йохансена на коінтеграцію
Панельний тест Йохансена на коінтеграцію розширює метод максимальної правдоподібності Йохансена на панельні дані, дозволяючи дослідникам перевіряти, чи мають множинні нестаціонарні змінні довгострокові рівноважні співвідношення між одиницями поперечного перерізу. Він об'єднує статистику відношення правдоподібності з індивідуальних тестів Йохансена та порівнює стандартизоване середнє зі стандартним нормальним розподілом, забезпечуючи більшу потужність, ніж підходи для однієї країни.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Larsson, R., Lyhagen, J., & Lothgren, M. (2001). Likelihood-based cointegration tests in heterogeneous panels. Econometrics Journal, 4(1), 109–142. DOI: 10.1111/1368-423X.00059 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/panel-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Панельний тест меж ARDLЕконометрика↔ compare
- Тест на коінтеграцію панельних даних за Енглом-ГрейнджеромЕконометрика↔ compare
- Панельний тест причинності за ГрейнджеромЕконометрика↔ compare
- Панельна модель векторної корекції помилок (Panel VECM)Економетрика↔ compare
- Векторна модель корекції помилок (VECM)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →